Job details
Une carrière en tant que scientifique senior de données dans l’équipe des risques de crédit, à la Banque Nationale, c’est agir à titre de spécialiste en modélisation des risques pour renforcer la résilience financière de notre organisation. Cet emploi te permet de mettre à profit tes compétences analytiques et ton expertise en risque de crédit pour concevoir, valider et optimiser des modèles innovants qui soutiennent la croissance durable de la Banque. Ton emploi
- Définir la méthodologie de développement, validation et suivi de performance des modèles de risque de crédit, et la vulgariser auprès des parties prenantes internes et des autorités réglementaires.
- Collaborer avec divers partenaires tels que les lignes d’affaires, les équipes de modélisation, TI et opérations.
- Agir à titre de référence technique auprès des collègues et contribuer aux comités stratégiques.
- Identifier les problématiques liées aux modèles et proposer des solutions adaptées tout en assurant l’adhésion des parties prenantes.
- Faire évoluer les pratiques de modélisation selon les exigences réglementaires et les avancées de l’industrie.
- Formation pertinente et 3 à 5 ans d’expérience en tant que scientifique de données.
- Expérience dans l’utilisation des méthodes quantitatives et des approches de modélisation.
- Maîtrise de SAS, R et/ou Python
Apply safely
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