Quantitative developer

Binnen de holding van Achmea is Financial Risk Management (FRM) verantwoordelijk voor het 2e lijns risicomanagement van de marktrisico's, verzekeringstechnische risico's, tegenpartijrisico en liquiditeitsrisico. De verzekeringstechnische risico's omvatten premie- en reserverisico, AOV- en WIA-risico, catastroferisico, levenrisico en zorgrisico.

FRM ontwikkelt en onderhoudt tevens de methodologie van het partieel intern model, dat voor Solvency II berekeningen gebruikt wordt.De werkzaamheden van FRM hebben een directe impact op Achmea, zijn zeer uitdagend en doen een beroep op je wiskundige inzicht. Binnen de afdeling kun je sparren over nieuwe ideeën en er is volop ruimte om je verder te ontwikkelen.In de rol van Financial Risk Manager heb je een actieve rol bij de opstelling, implementatie en handhaving van beleid voor de beheersing van de marktrisico's, verzekeringstechnische risico's, tegenpartijrisico en liquiditeitsrisico. Dit doe je door het formuleren van verbetervoorstellen, bijvoorbeeld voor het monitoren, door het opstellen van beleidsdocumenten en het berekenen van risico's door middel van (kapitaal)modellen. Hiervoor voer je risicoanalyses uit. Vanuit je functie leer je alle details van het marktrisicomodel kennen. Je overlegt en deelt je kennis met andere specialisten. Je draagt bij aan het contact met DNB op het terrein van financiële risico's en het interne modelAchmea is de grootste verzekeringsgroep in Nederland. FRM is de tweede lijns risico management afdeling van Achmea voor de financiële risico's: marktrisico's, verzekeringstechnische risico's, tegenpartijrisico en liquiditeitsrisico. FRM heeft als doel de effectieve beheersing van de financiële risico's en de optimalisatie van het risicoprofiel ten behoeve van duurzame waarde creatie. FRM ondersteunt daarin de optimalisatie van risico-rendementsafwegingen.Het FRM team hecht aan het onderhouden van een hoogwaardig kennisniveau. FRM vormt samen met het team Non-Financial Risk Management de afdeling Risk Management als onderdeel van de staf Compliance, Risk Management & Actuarial.We zoeken iemand die:

Een MSc of PhD heeft behaald in de richting Econometrie, Wiskunde, Natuurkunde, Actuariële wetenschappen, Data Science, Financial engineering, Quantitative financial economics of Financial mathematics.Minimaal 3 jaar ervaring heeft op het gebied van kwantitatief marktrisico.Ervaring heeft met het vertalen van methodologie naar implementatie en programmeerervaring heeft in een omgeving zoals Python toegepast in de praktijk;Ervaring heeft met het geven van technische instructies aan een junior collega;Anderen overtuigt op besluitvaardige wijze van jouw standpunt en ideeën. Hierbij houd je op sensitieve wijze rekening met de gevoelens en belangen van je gesprekspartner, met behoud van de kracht van je boodschap;Als Achmeaan ben je natuurlijk al bekend met onze arbeidsvoorwaarden, zoals All You Can Learn en het Klimaatbudget. De vraag is dus, wat kan ons team jou bieden:

Een salaris in schaal H.De functie betreft 34 uur. Je werkt dan bijvoorbeeld 4 dagen van 8,5 uur. Zo kun je zorgen voor een gezondere balans tussen werk- en privé-tijd en heb je nóg tijd voor bv. vrijwilligerswerk of jouw favoriete sport.Jouw standplaats is Zeist.We geven je de vrijheid waar en wanneer te werken, op kantoor of vanuit huis. Een omgeving waarin jij jezelf kan zijn en kan groeien.Een fijne start in het team!

Benieuwd hoe een werkdag in deze functie eruitziet? Heb jij nog vragen over jouw kansen in deze rol, heb je interesse en ambitie maar voldoe je (nog) niet aan alle gevraagde eisen? Bel, chat, mail of plan een koffiemoment in met Vincent van Bergen.Interne doorstroom vinden we belangrijk, we maken dus graag tijd voor je!

#J-18808-Ljbffr Risk Management & Quantitative Analysis, Software Development